PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBB с BSJU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBB с BSJU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU).

HYBB и BSJU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYBB и BSJU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBB и BSJU

2026 (YTD)2025202420232022
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		0.01%8.95%6.35%10.53%-0.07%
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		-0.14%8.58%8.20%12.91%-2.11%

Доходность по периодам

С начала года, HYBB показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у BSJU с доходностью -0.14%.

HYBB

1 день
0.12%
1 месяц
-0.62%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.26%
1 год
6.86%
3 года*
7.35%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—

BSJU

1 день
0.27%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.19%
1 год
7.20%
3 года*
7.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYBB:
HYBB с USHYHYBB с HYDBHYBB с SPHYHYBB с HYSHYBB с HYDWHYBB с SHYLHYBB с PIAMX
Часто сравнивают с BSJU:
BSJU с BSCUBSJU с BSJVBSJU с BRLNBSJU с BSCTBSJU с BSJTBSJU с CLOZBSJU с BSJP

Сравнение комиссий HYBB и BSJU

HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BSJU в 0.42%.

BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYBB vs. BSJU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBB
Ранг доходности на риск HYBB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BSJU
Ранг доходности на риск BSJU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBB c BSJU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBBBSJUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.93

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.81

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

9.75

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBB vs. BSJU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJU равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и BSJU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBBBSJUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.95

-0.35

Корреляция

Корреляция между HYBB и BSJU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и BSJU

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности BSJU в 6.62%

TTM202520242023202220212020
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		6.12%6.08%6.22%6.28%5.04%3.86%0.76%
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		6.62%6.52%7.08%6.74%2.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYBB и BSJU

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что больше максимальной просадки BSJU в -7.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и BSJU.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBBBSJUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.28%

-7.51%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-4.14%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.97%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-1.12%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.77%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и BSJU

Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 1.92%, в то время как у Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBBBSJUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.30%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

3.01%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

5.75%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

8.04%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

8.04%

-1.29%