Сравнение HYBB с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
HYBB и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBB и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | -10.11% | 3.36% | 4.29% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 11.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%.
HYBB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и ACWI
HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
HYBB vs. ACWI — Ранг доходности на риск
HYBB
ACWI
Сравнение HYBB c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBB | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.82 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.87 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 8.55 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.39 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HYBB и ACWI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и ACWI
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.13% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и ACWI
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -56.00% | +40.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -11.76% | +8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -26.42% | +11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -6.04% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -8.68% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.57% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и ACWI
Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 1.91%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 6.23% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 10.08% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 17.50% | -12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 15.96% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 17.08% | -10.33% |