PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXS.TO с XUSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXS.TO с XUSC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both exchange-traded funds - HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XUSC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, HXS.TO returned 29.78% vs 28.32% for XUSC.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HXS.TO charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for XUSC.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXS.TO и XUSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HXS.TO показывает доходность 12.45%, а XUSC.TO немного выше – 12.87%.

HXS.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.57%
1 год
29.78%
3 года*
23.46%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.01%

XUSC.TO

1 день
0.16%
1 месяц
6.74%
С начала года
12.87%
6 месяцев
11.15%
1 год
28.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXS.TO и XUSC.TO

2026 (YTD)20252024
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		12.45%11.93%11.53%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.87%11.40%11.76%

Correlation

The correlation between HXS.TO and XUSC.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.92

The correlation between HXS.TO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с TPU.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с VFV.TO

Доходность на риск

HXS.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXS.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXS.TOXUSC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.49

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.46

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.74

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

13.73

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXS.TO vs. XUSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXS.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSC.TO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXS.TO и XUSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXS.TOXUSC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.27

-0.25

Просадки

Сравнение просадок HXS.TO и XUSC.TO

Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.42%, что больше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и XUSC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXS.TOXUSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-18.31%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-7.60%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-2.66%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.07%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HXS.TO и XUSC.TO

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что HXS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXS.TOXUSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.55%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

8.51%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

11.44%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

15.70%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

15.70%

+0.82%

Сравнение комиссий HXS.TO и XUSC.TO

HXS.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XUSC.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXS.TO и XUSC.TO

HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.83%0.94%0.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HXS.TO and XUSC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.

HXS.TO is categorized as S&P 500, while XUSC.TO is Large Cap Blend Equities. HXS.TO tracks S&P 500 Index, while XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.10% for HXS.TO and 0.12% for XUSC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXS.TO и XUSC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор