PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXL с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXL с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hexcel Corporation (HXL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HXL и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hexcel Corporation (HXL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXL и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
HXL
Hexcel Corporation		11.99%19.20%-14.19%26.24%5.31%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, HXL показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

HXL

1 день
2.05%
1 месяц
-12.82%
С начала года
11.99%
6 месяцев
29.65%
1 год
52.51%
3 года*
7.57%
5 лет*
8.74%
10 лет*
7.45%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hexcel Corporation

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с HXL:
HXL с CDREHXL с HO.PAHXL с KTBHXL с MRCYHXL с SPYHXL с TPRHXL с IVV
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

HXL vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXL
Ранг доходности на риск HXL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXL c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hexcel Corporation (HXL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXLGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.95

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.47

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.77

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

10.77

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXL vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXL на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXL и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXLGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.95

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.13

-1.05

Корреляция

Корреляция между HXL и GDE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXL и GDE

Дивидендная доходность HXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXL
Hexcel Corporation		0.84%0.92%0.96%0.68%0.68%0.00%0.35%0.87%0.96%0.76%0.84%0.86%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HXL и GDE

Максимальная просадка HXL за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXL и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

HXLGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.37%

-32.01%

-64.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-22.66%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.82%

-16.07%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.70%

-7.75%

-37.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

5.84%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HXL и GDE

Текущая волатильность для Hexcel Corporation (HXL) составляет 10.72%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что HXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXLGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

12.02%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

25.26%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.01%

32.25%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.43%

26.19%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.57%

26.19%

+10.38%