Сравнение HXL с IVV

С начала года, HXL показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции HXL уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.45% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hexcel Corporation (HXL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HXL на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXL и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HXL и IVV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности IVV в 1.22%

Максимальная просадка HXL за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXL и IVV.

Hexcel Corporation (HXL) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.