Сравнение HXL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hexcel Corporation (HXL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HXL или IVV.
Основные характеристики
| HXL | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.17% | 7.92% |
| Дох-ть за 1 год | -3.65% | 28.19% |
| Дох-ть за 3 года | 8.14% | 8.81% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.40% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.71% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 27.20% | 11.67% |
| Макс. просадка | -95.81% | -55.25% |
| Current Drawdown | -18.24% | -2.26% |
Корреляция
Корреляция между HXL и IVV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HXL и IVV
С начала года, HXL показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции HXL уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.71% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HXL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hexcel Corporation (HXL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXL и IVV
Дивидендная доходность HXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IVV в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXL Hexcel Corporation | 0.81% | 0.68% | 0.68% | 0.00% | 0.35% | 0.87% | 0.96% | 0.76% | 0.84% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок HXL и IVV
Максимальная просадка HXL за все время составила -95.81%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXL и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HXL и IVV
Hexcel Corporation (HXL) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что HXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.