PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXL с MRCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HXL с MRCY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hexcel Corporation (HXL) и Mercury Systems, Inc. (MRCY).

Доходность

Сравнение доходности HXL и MRCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hexcel Corporation (HXL) и Mercury Systems, Inc. (MRCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXL и MRCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXL
Hexcel Corporation		11.99%19.20%-14.19%26.24%14.41%6.83%-33.70%28.96%-6.50%21.29%
MRCY
Mercury Systems, Inc.		2.38%73.83%14.85%-18.26%-18.74%-37.47%27.42%46.14%-7.91%69.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HXL:

$6.41B

MRCY:

$4.44B

EPS

HXL:

$1.38

MRCY:

-$1.12

Коэффициент P/S

HXL:

3.47

MRCY:

5.02

Коэффициент P/B

HXL:

5.12

MRCY:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

HXL:

$1.89B

MRCY:

$880.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

HXL:

$434.80M

MRCY:

$237.75M

EBITDA (12 мес.)

HXL:

$262.40M

MRCY:

$9.75M

Доходность по периодам

С начала года, HXL показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у MRCY с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции HXL уступали акциям MRCY по среднегодовой доходности: 7.45% против 13.56% соответственно.

HXL

1 день
2.05%
1 месяц
-12.82%
С начала года
11.99%
6 месяцев
29.65%
1 год
52.51%
3 года*
7.57%
5 лет*
8.74%
10 лет*
7.45%

MRCY

1 день
2.52%
1 месяц
-17.87%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-7.92%
1 год
71.88%
3 года*
13.50%
5 лет*
0.64%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hexcel Corporation

Mercury Systems, Inc.

Часто сравнивают с HXL:
HXL с CDREHXL с HO.PAHXL с KTBHXL с SPYHXL с TPRHXL с IVVHXL с VONG
Часто сравнивают с MRCY:
MRCY с CODAMRCY с KTOSMRCY с ^NDXMRCY с KRMNMRCY с AVAVMRCY с GDEMRCY с RCAT

Доходность на риск

HXL vs. MRCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXL
Ранг доходности на риск HXL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MRCY
Ранг доходности на риск MRCY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXL c MRCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hexcel Corporation (HXL) и Mercury Systems, Inc. (MRCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXLMRCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.34

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.93

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.28

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

6.72

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXL vs. MRCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXL на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRCY равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXL и MRCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXLMRCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.34

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.01

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.18

-0.10

Корреляция

Корреляция между HXL и MRCY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXL и MRCY

Дивидендная доходность HXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как MRCY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXL
Hexcel Corporation		0.84%0.92%0.96%0.68%0.68%0.00%0.35%0.87%0.96%0.76%0.84%0.86%
MRCY
Mercury Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HXL и MRCY

Максимальная просадка HXL за все время составила -96.37%, примерно равная максимальной просадке MRCY в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXL и MRCY.

Загрузка...

Показатели просадок

HXLMRCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.37%

-95.95%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-32.19%

+13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.18%

-66.91%

+28.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.51%

-71.73%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.82%

-27.44%

+14.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.70%

-54.03%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

10.94%

-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HXL и MRCY

Текущая волатильность для Hexcel Corporation (HXL) составляет 10.72%, в то время как у Mercury Systems, Inc. (MRCY) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что HXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXLMRCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

15.84%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

41.42%

-18.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.01%

53.80%

-19.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.43%

45.92%

-13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.57%

43.48%

-6.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HXL и MRCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hexcel Corporation и Mercury Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
491.30M
232.87M
(HXL) Общая выручка
(MRCY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HXL и MRCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hexcel Corporation и Mercury Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
24.6%
26.0%
Активы портфеля
HXL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hexcel Corporation сообщила о валовой прибыли в 121.00M при выручке в 491.30M, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

MRCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.63M при выручке в 232.87M, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

HXL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hexcel Corporation сообщила об операционной прибыли в 61.40M при выручке в 491.30M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

MRCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.82M при выручке в 232.87M, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.

HXL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hexcel Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.40M при выручке в 491.30M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

MRCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.10M при выручке в 232.87M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.