PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HXL с MRCY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HXL с MRCY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hexcel Corporation (HXL) и Mercury Systems, Inc. (MRCY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HXL или MRCY.

Корреляция

Корреляция между HXL и MRCY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HXL и MRCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hexcel Corporation (HXL) и Mercury Systems, Inc. (MRCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HXL:

-0.91

MRCY:

1.24

Коэф-т Сортино

HXL:

-1.09

MRCY:

2.37

Коэф-т Омега

HXL:

0.87

MRCY:

1.27

Коэф-т Кальмара

HXL:

-0.63

MRCY:

0.83

Коэф-т Мартина

HXL:

-1.59

MRCY:

6.64

Индекс Язвы

HXL:

16.80%

MRCY:

8.91%

Дневная вол-ть

HXL:

31.77%

MRCY:

49.24%

Макс. просадка

HXL:

-95.81%

MRCY:

-96.20%

Текущая просадка

HXL:

-37.43%

MRCY:

-50.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HXL:

$4.17B

MRCY:

$2.77B

EPS

HXL:

$1.51

MRCY:

-$1.11

Коэффициент PEG

HXL:

1.15

MRCY:

2.65

Коэффициент P/S

HXL:

2.21

MRCY:

3.12

Коэффициент P/B

HXL:

2.65

MRCY:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

HXL:

$1.89B

MRCY:

$887.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

HXL:

$452.20M

MRCY:

$231.63M

EBITDA (12 мес.)

HXL:

$267.60M

MRCY:

$24.00M

Доходность по периодам

С начала года, HXL показывает доходность -17.21%, что значительно ниже, чем у MRCY с доходностью 10.33%. За последние 10 лет акции HXL уступали акциям MRCY по среднегодовой доходности: 1.16% против 12.57% соответственно.

HXL

С начала года

-17.21%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-15.87%

1 год

-28.82%

5 лет

12.26%

10 лет

1.16%

MRCY

С начала года

10.33%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

8.52%

1 год

60.74%

5 лет

-12.59%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HXL и MRCY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HXL
Ранг риск-скорректированной доходности HXL, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HXL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
MRCY
Ранг риск-скорректированной доходности MRCY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRCY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HXL c MRCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hexcel Corporation (HXL) и Mercury Systems, Inc. (MRCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HXL на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа MRCY равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXL и MRCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXL и MRCY

Дивидендная доходность HXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как MRCY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HXL
Hexcel Corporation		1.24%0.96%0.68%0.68%0.00%0.35%0.87%0.96%0.76%0.84%0.86%
MRCY
Mercury Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HXL и MRCY

Максимальная просадка HXL за все время составила -95.81%, примерно равная максимальной просадке MRCY в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXL и MRCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HXL и MRCY

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HXL и MRCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hexcel Corporation и Mercury Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
456.50M
211.36M
(HXL) Общая выручка
(MRCY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HXL и MRCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hexcel Corporation и Mercury Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
22.4%
27.0%
(HXL) Валовая рентабельность
(MRCY) Валовая рентабельность
HXL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hexcel Corporation сообщила о валовой прибыли в 102.40M при выручке в 456.50M, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

MRCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 57.11M при выручке в 211.36M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.

HXL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hexcel Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.20M при выручке в 456.50M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

MRCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.10M при выручке в 211.36M, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.

HXL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hexcel Corporation сообщила о чистой прибыли в 28.90M при выручке в 456.50M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

MRCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -19.17M при выручке в 211.36M, что соответствует чистой рентабельности -9.1%.