Сравнение HXL с TPR
HXL (Hexcel Corporation) and TPR (Tapestry, Inc.) are both stocks. HXL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TPR operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HXL returned 8.15%/yr vs 16.88%/yr for TPR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HXL и TPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXL показывает доходность 21.70%, что значительно выше, чем у TPR с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции HXL уступали акциям TPR по среднегодовой доходности: 8.15% против 16.88% соответственно.
HXL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 62.01%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 8.15%
TPR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 81.95%
- 3 года*
- 54.10%
- 5 лет*
- 30.12%
- 10 лет*
- 16.88%
Сравнение доходности по годам HXL и TPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXL Hexcel Corporation | 21.70% | 19.20% | -14.19% | 26.24% | 14.41% | 6.83% | -33.70% | 28.96% | -6.50% | 21.29% |
TPR Tapestry, Inc. | 10.23% | 98.73% | 82.80% | 0.16% | -3.32% | 32.29% | 16.86% | -15.97% | -22.09% | 30.48% |
Correlation
The correlation between HXL and TPR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2000 г. | 0.39 |
The correlation between HXL and TPR shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HXL:
$6.87B
TPR:
$29.26B
HXL:
$1.49
TPR:
$3.15
HXL:
59.97
TPR:
44.58
HXL:
3.64
TPR:
3.76
HXL:
5.43
TPR:
42.88
HXL:
$1.94B
TPR:
$7.85B
HXL:
$467.10M
TPR:
$5.98B
HXL:
$277.80M
TPR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXL vs. TPR — Ранг доходности на риск
HXL
TPR
Сравнение HXL c TPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hexcel Corporation (HXL) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXL | TPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 4.29 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 11.00 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXL | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.75 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.44 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок HXL и TPR
Максимальная просадка HXL за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки TPR в -82.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXL и TPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXL | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.37% | -82.55% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -19.21% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.18% | -39.54% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.18% | -41.87% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.51% | -79.06% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -12.24% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.53% | -27.74% | -17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 7.48% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXL и TPR
Текущая волатильность для Hexcel Corporation (HXL) составляет 8.77%, в то время как у Tapestry, Inc. (TPR) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что HXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXL | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 17.01% | -8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 28.15% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.01% | 40.80% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.64% | 40.25% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.82% | 44.23% | -7.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXL и TPR
Дивидендная доходность HXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности TPR в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXL Hexcel Corporation | 0.78% | 0.92% | 0.96% | 0.68% | 0.68% | 0.00% | 0.35% | 0.87% | 0.96% | 0.76% | 0.84% | 0.86% |
TPR Tapestry, Inc. | 1.10% | 1.17% | 2.14% | 3.53% | 2.89% | 1.23% | 1.09% | 5.01% | 3.00% | 3.06% | 3.85% | 4.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HXL и TPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hexcel Corporation и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HXL и TPR
HXL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hexcel Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 501.50M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
TPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
HXL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hexcel Corporation сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 501.50M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
TPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
HXL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hexcel Corporation сообщила о чистой прибыли в 37.20M при выручке в 501.50M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
TPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
HXL and TPR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPR has higher volatility (17.01%) compared to HXL (8.77%). In terms of maximum drawdown, HXL dropped -96.37% vs TPR's -82.55%.
TPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HXL и TPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор