Сравнение HXL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hexcel Corporation (HXL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HXL или SPY.
Корреляция
Корреляция между HXL и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HXL и SPY
Основные характеристики
HXL:
-0.25
SPY:
1.97
HXL:
-0.15
SPY:
2.64
HXL:
0.98
SPY:
1.36
HXL:
-0.24
SPY:
2.97
HXL:
-0.45
SPY:
12.34
HXL:
15.96%
SPY:
2.03%
HXL:
28.13%
SPY:
12.68%
HXL:
-95.81%
SPY:
-55.19%
HXL:
-20.88%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, HXL показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции HXL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.36% против 13.22% соответственно.
HXL
4.69%
-2.58%
5.16%
-11.14%
-1.94%
4.36%
SPY
4.03%
2.85%
10.70%
23.01%
14.30%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HXL и SPY
HXL
SPY
Сравнение HXL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hexcel Corporation (HXL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXL и SPY
Дивидендная доходность HXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXL Hexcel Corporation | 0.95% | 0.96% | 0.68% | 0.68% | 0.00% | 0.35% | 0.87% | 0.96% | 0.76% | 0.84% | 0.86% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HXL и SPY
Максимальная просадка HXL за все время составила -95.81%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HXL и SPY
Hexcel Corporation (HXL) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что HXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.