PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXL с KTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HXL с KTB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HXL (Hexcel Corporation) and KTB (Kontoor Brands, Inc.) are both stocks. HXL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KTB operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, HXL returned 8.91%/yr vs 5.73%/yr for KTB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HXL и KTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hexcel Corporation (HXL) и Kontoor Brands, Inc. (KTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXL показывает доходность 21.14%, что значительно выше, чем у KTB с доходностью 15.54%.

HXL

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.59%
С начала года
21.14%
6 месяцев
16.87%
1 год
61.12%
3 года*
8.12%
5 лет*
8.91%
10 лет*
7.96%

KTB

1 день
2.07%
1 месяц
-6.50%
С начала года
15.54%
6 месяцев
-6.72%
1 год
5.85%
3 года*
23.07%
5 лет*
5.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXL и KTB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HXL
Hexcel Corporation		21.14%19.20%-14.19%26.24%14.41%6.83%-33.70%4.31%
KTB
Kontoor Brands, Inc.		15.54%-26.31%40.69%62.60%-18.25%30.25%-0.90%6.87%

Correlation

The correlation between HXL and KTB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.39

The correlation between HXL and KTB shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HXL:

$6.84B

KTB:

$3.92B

EPS

HXL:

$1.49

KTB:

$4.94

Коэффициент P/E

HXL:

59.69

KTB:

14.19

Коэффициент PEG

HXL:

0.35

KTB:

2.46

Коэффициент P/S

HXL:

3.62

KTB:

1.25

Коэффициент P/B

HXL:

5.40

KTB:

6.34

Общая выручка (12 мес.)

HXL:

$1.94B

KTB:

$3.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

HXL:

$467.10M

KTB:

$1.50B

EBITDA (12 мес.)

HXL:

$277.80M

KTB:

$460.63M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hexcel Corporation

Kontoor Brands, Inc.

Часто сравнивают с HXL:
HXL с CDREHXL с HO.PAHXL с MRCYHXL с TPRHXL с SPYHXL с IVVHXL с BA
Часто сравнивают с KTB:
KTB с SNAKTB с TPRKTB с QQQKTB с SPYKTB с VOOKTB с GDEKTB с QBTS

Доходность на риск

HXL vs. KTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXL
Ранг доходности на риск HXL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KTB
Ранг доходности на риск KTB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXL c KTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hexcel Corporation (HXL) и Kontoor Brands, Inc. (KTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXLKTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.12

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
0.57

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

0.18

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

0.35

+9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXL vs. KTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXL на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа KTB равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXL и KTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXLKTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.12

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.23

-0.15

Просадки

Сравнение просадок HXL и KTB

Максимальная просадка HXL за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки KTB в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXL и KTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXLKTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.37%

-67.20%

-29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-32.91%

+14.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.18%

-44.92%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.18%

-48.91%

+10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-23.96%

+16.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.52%

-22.43%

-23.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

16.81%

-10.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HXL и KTB

Текущая волатильность для Hexcel Corporation (HXL) составляет 7.70%, в то время как у Kontoor Brands, Inc. (KTB) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что HXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXLKTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

15.41%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.61%

36.66%

-13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

49.15%

-18.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.63%

43.82%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

50.34%

-13.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXL и KTB

Дивидендная доходность HXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности KTB в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXL
Hexcel Corporation		0.79%0.92%0.96%0.68%0.68%0.00%0.35%0.87%0.96%0.76%0.84%0.86%
KTB
Kontoor Brands, Inc.		3.00%3.42%2.37%3.11%4.65%3.24%2.37%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HXL и KTB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hexcel Corporation и Kontoor Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
501.50M
613.32M
(HXL) Общая выручка
(KTB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HXL и KTB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hexcel Corporation и Kontoor Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
26.9%
53.7%
Активы портфеля
HXL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hexcel Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 501.50M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

KTB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 329.37M при выручке в 613.32M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

HXL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hexcel Corporation сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 501.50M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

KTB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 90.11M при выручке в 613.32M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

HXL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hexcel Corporation сообщила о чистой прибыли в 37.20M при выручке в 501.50M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

KTB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.44M при выручке в 613.32M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

Часто задаваемые вопросы

HXL and KTB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTB has higher volatility (15.41%) compared to HXL (7.70%). In terms of maximum drawdown, HXL dropped -96.37% vs KTB's -67.20%.

HXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXL и KTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор