Сравнение HXEM.TO с SOXL
HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - HXEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXEM.TO returned 7.68%/yr vs 33.43%/yr for SOXL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXEM.TO charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности HXEM.TO и SOXL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HXEM.TO торгуется в CAD, в то время как SOXL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HXEM.TO показывает доходность 18.35%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 229.93%.
HXEM.TO
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -8.55%
- 6 месяцев
- 10.42%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 32.60%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- -41.98%
- 6 месяцев
- 125.08%
- С начала года
- 229.93%
- 1 год
- 407.92%
- 3 года*
- 73.09%
- 5 лет*
- 33.43%
- 10 лет*
- 53.71%
Сравнение доходности по годам HXEM.TO и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXEM.TO Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF | 18.35% | 26.46% | 14.53% | 7.09% | -16.39% | -2.71% | 12.67% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 229.93% | 47.84% | -4.88% | 219.20% | -84.76% | 118.73% | 80.17% |
Correlation
The correlation between HXEM.TO and SOXL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between HXEM.TO and SOXL shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HXEM.TO и SOXL
Секторы
HXEM.TO
SOXL
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
HXEM.TO
SOXL
-
Сырьевые материалы
HXEM.TO
-
SOXL
-
Коммуникационные услуги
HXEM.TO
-
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
HXEM.TO
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
HXEM.TO
-
SOXL
-
Энергетика
HXEM.TO
-
SOXL
-
Финансовые услуги
HXEM.TO
-
SOXL
-
Здравоохранение
HXEM.TO
-
SOXL
-
Промышленность
HXEM.TO
-
SOXL
-
Технологии
HXEM.TO
-
SOXL
Коммунальные услуги
HXEM.TO
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXEM.TO vs. SOXL — Ранг доходности на риск
HXEM.TO
SOXL
Сравнение HXEM.TO c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXEM.TO | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 7.42 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 24.86 | -16.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXEM.TO и SOXL
Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки SOXL в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXEM.TO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -89.76% | +54.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -55.46% | +43.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -87.34% | +71.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -89.76% | +60.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -55.46% | +43.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -33.86% | +20.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 16.51% | -12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXEM.TO и SOXL
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) составляет 10.95%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 59.06%. Это указывает на то, что HXEM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXEM.TO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 59.06% | -48.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.77% | 110.04% | -88.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 125.22% | -101.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 112.26% | -94.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 101.81% | -84.06% |
Сравнение комиссий HXEM.TO и SOXL
HXEM.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXEM.TO и SOXL
HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXEM.TO Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
HXEM.TO and SOXL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXEM.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXEM.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.
HXEM.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while SOXL is Leveraged Equities. HXEM.TO tracks Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for HXEM.TO and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для HXEM.TO и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор