Сравнение HXEM.TO с SOXL
HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - HXEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXEM.TO returned 9.54%/yr vs 51.01%/yr for SOXL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXEM.TO charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности HXEM.TO и SOXL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HXEM.TO торгуется в CAD, в то время как SOXL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HXEM.TO показывает доходность 27.69%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 533.63%.
HXEM.TO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 27.69%
- 6 месяцев
- 28.09%
- 1 год
- 53.57%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- 86.12%
- С начала года
- 533.63%
- 6 месяцев
- 479.72%
- 1 год
- 1,304.33%
- 3 года*
- 136.48%
- 5 лет*
- 51.01%
- 10 лет*
- 65.78%
Сравнение доходности по годам HXEM.TO и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXEM.TO Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF | 27.69% | 26.46% | 14.53% | 7.09% | -16.39% | -2.71% | 12.33% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 533.63% | 47.80% | -4.77% | 219.78% | -84.64% | 116.86% | 79.75% |
Correlation
The correlation between HXEM.TO and SOXL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between HXEM.TO and SOXL shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HXEM.TO и SOXL
Секторы
HXEM.TO
SOXL
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
HXEM.TO
SOXL
-
Сырьевые материалы
HXEM.TO
-
SOXL
-
Коммуникационные услуги
HXEM.TO
-
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
HXEM.TO
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
HXEM.TO
-
SOXL
-
Энергетика
HXEM.TO
-
SOXL
-
Финансовые услуги
HXEM.TO
-
SOXL
-
Здравоохранение
HXEM.TO
-
SOXL
-
Промышленность
HXEM.TO
-
SOXL
-
Технологии
HXEM.TO
-
SOXL
Коммунальные услуги
HXEM.TO
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXEM.TO vs. SOXL — Ранг доходности на риск
HXEM.TO
SOXL
Сравнение HXEM.TO c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXEM.TO | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.70 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 31.08 | -26.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 105.43 | -89.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXEM.TO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 12.99 | -10.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.55 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HXEM.TO и SOXL
Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки SOXL в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXEM.TO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -89.64% | +54.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -42.44% | +30.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -87.31% | +71.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.44% | -89.64% | +59.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -6.27% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -33.94% | +20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 12.49% | -9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXEM.TO и SOXL
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) составляет 8.32%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 40.91%. Это указывает на то, что HXEM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXEM.TO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 40.91% | -32.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.09% | 81.06% | -63.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 101.61% | -81.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 105.49% | -88.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 97.21% | -80.26% |
Сравнение комиссий HXEM.TO и SOXL
HXEM.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXEM.TO и SOXL
HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXEM.TO Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
HXEM.TO and SOXL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXEM.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXEM.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.
HXEM.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while SOXL is Leveraged Equities. HXEM.TO tracks Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for HXEM.TO and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для HXEM.TO и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор