PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXEM.TO с BTCX-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXEM.TO с BTCX-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) and BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) are both exchange-traded funds - HXEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management. Over the past 5 years, HXEM.TO returned 9.54%/yr vs 13.71%/yr for BTCX-B.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HXEM.TO charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for BTCX-B.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXEM.TO и BTCX-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXEM.TO показывает доходность 27.69%, что значительно выше, чем у BTCX-B.TO с доходностью -26.67%.

HXEM.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
7.85%
С начала года
27.69%
6 месяцев
28.09%
1 год
53.57%
3 года*
24.04%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

BTCX-B.TO

1 день
-2.50%
1 месяц
-20.65%
С начала года
-26.67%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-38.95%
3 года*
35.97%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXEM.TO и BTCX-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		27.69%26.46%14.53%7.09%-16.39%-5.40%
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-26.67%-11.32%139.01%149.40%-62.06%-16.98%

Correlation

The correlation between HXEM.TO and BTCX-B.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.28

The correlation between HXEM.TO and BTCX-B.TO shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Часто сравнивают с HXEM.TO:
HXEM.TO с XEC.TOHXEM.TO с HXT.TOHXEM.TO с ZEM.TOHXEM.TO с HXDM.TOHXEM.TO с VEE.TOHXEM.TO с XEM.TOHXEM.TO с XEMC.TO
Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO

Доходность на риск

HXEM.TO vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXEM.TO
Ранг доходности на риск HXEM.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXEM.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXEM.TO c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXEM.TOBTCX-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
-0.91

+3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
-1.27

+4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.86

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

-0.78

+5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

-1.33

+17.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXEM.TO vs. BTCX-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXEM.TO на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа BTCX-B.TO равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXEM.TO и BTCX-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXEM.TOBTCX-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

-0.91

+3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.25

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.07

+0.56

Просадки

Сравнение просадок HXEM.TO и BTCX-B.TO

Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки BTCX-B.TO в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и BTCX-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXEM.TOBTCX-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-75.26%

+40.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-50.41%

+38.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-50.41%

+35.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-75.26%

+44.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-49.79%

+47.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-32.96%

+19.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

29.25%

-25.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HXEM.TO и BTCX-B.TO

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) составляет 8.32%, в то время как у CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что HXEM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXEM.TOBTCX-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

9.43%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

33.43%

-16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

42.91%

-23.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

54.09%

-37.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

54.98%

-38.03%

Сравнение комиссий HXEM.TO и BTCX-B.TO

HXEM.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCX-B.TO в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXEM.TO и BTCX-B.TO

Ни HXEM.TO, ни BTCX-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HXEM.TO and BTCX-B.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXEM.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXEM.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.

HXEM.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while BTCX-B.TO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.25% for HXEM.TO and 0.80% for BTCX-B.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXEM.TO и BTCX-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор