Сравнение HXEM.TO с XEM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO).
HXEM.TO и XEM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXEM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. XEM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HXEM.TO и XEM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HXEM.TO и XEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXEM.TO Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF | 5.58% | 26.46% | 14.53% | 7.09% | -16.39% | -2.71% | 12.33% |
XEM.TO iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | 6.06% | 27.25% | 14.98% | 6.49% | -15.74% | -4.09% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, HXEM.TO показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у XEM.TO с доходностью 6.06%.
HXEM.TO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
XEM.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HXEM.TO и XEM.TO
HXEM.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XEM.TO в 0.81%.
Доходность на риск
HXEM.TO vs. XEM.TO — Ранг доходности на риск
HXEM.TO
XEM.TO
Сравнение HXEM.TO c XEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXEM.TO | XEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.50 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.03 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.34 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 7.84 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXEM.TO | XEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HXEM.TO и XEM.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXEM.TO и XEM.TO
HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXEM.TO Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEM.TO iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | 1.80% | 1.90% | 2.08% | 2.39% | 2.10% | 1.91% | 1.28% | 2.57% | 1.96% | 1.78% | 1.96% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок HXEM.TO и XEM.TO
Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, примерно равная максимальной просадке XEM.TO в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и XEM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HXEM.TO | XEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -35.29% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.64% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.44% | -31.08% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -8.08% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -10.54% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.78% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXEM.TO и XEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) имеют волатильность 9.38% и 9.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HXEM.TO | XEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 9.22% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 14.53% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 19.66% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 16.34% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.85% | -1.30% |