PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXEM.TO с VEE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXEM.TO с VEE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO).

HXEM.TO и VEE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXEM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. VEE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXEM.TO и VEE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXEM.TO и VEE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		5.58%26.46%14.53%7.09%-16.39%-2.71%12.33%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		1.91%19.32%19.06%6.24%-12.78%0.05%9.63%

Доходность по периодам

С начала года, HXEM.TO показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у VEE.TO с доходностью 1.91%.

HXEM.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-5.60%
С начала года
5.58%
6 месяцев
7.10%
1 год
29.08%
3 года*
16.28%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

VEE.TO

1 день
0.09%
1 месяц
-3.83%
С начала года
1.91%
6 месяцев
0.58%
1 год
18.44%
3 года*
14.12%
5 лет*
5.37%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Часто сравнивают с HXEM.TO:
HXEM.TO с ZEM.TOHXEM.TO с XEC.TOHXEM.TO с XEMC.TOHXEM.TO с XSEM.TOHXEM.TO с XMM.TOHXEM.TO с XEM.TOHXEM.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с XEC.TOVEE.TO с VFV.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с VIDY.TOVEE.TO с VXUS

Сравнение комиссий HXEM.TO и VEE.TO

И HXEM.TO, и VEE.TO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Доходность на риск

HXEM.TO vs. VEE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXEM.TO
Ранг доходности на риск HXEM.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXEM.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXEM.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXEM.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXEM.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXEM.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXEM.TO c VEE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXEM.TOVEE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.08

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.52

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.43

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

5.22

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXEM.TO vs. VEE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXEM.TO на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа VEE.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXEM.TO и VEE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXEM.TOVEE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.08

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.40

+0.05

Корреляция

Корреляция между HXEM.TO и VEE.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXEM.TO и VEE.TO

HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		2.13%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.61%2.71%2.21%1.89%1.99%2.53%

Просадки

Сравнение просадок HXEM.TO и VEE.TO

Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки VEE.TO в -29.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и VEE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXEM.TOVEE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-29.84%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-12.77%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-26.10%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-6.76%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-8.82%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.49%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HXEM.TO и VEE.TO

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что HXEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXEM.TOVEE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

7.25%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

11.79%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

17.18%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

15.08%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.87%

-0.32%