Сравнение HXEM.TO с HXDM.TO
HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) and HXDM.TO (Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HXEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while HXDM.TO is a International Equity fund tracking the Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, HXEM.TO returned 9.54%/yr vs 10.68%/yr for HXDM.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXEM.TO charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for HXDM.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXEM.TO и HXDM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXEM.TO показывает доходность 27.69%, что значительно выше, чем у HXDM.TO с доходностью 10.44%.
HXEM.TO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 27.69%
- 6 месяцев
- 28.09%
- 1 год
- 53.57%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
HXDM.TO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXEM.TO и HXDM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXEM.TO Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF | 27.69% | 26.46% | 14.53% | 7.09% | -16.39% | -2.71% | 12.33% |
HXDM.TO Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF | 10.44% | 24.06% | 11.07% | 15.09% | -8.78% | 10.16% | 9.81% |
Correlation
The correlation between HXEM.TO and HXDM.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between HXEM.TO and HXDM.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HXEM.TO и HXDM.TO
Секторы
HXEM.TO
HXDM.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
HXEM.TO
HXDM.TO
Сырьевые материалы
HXEM.TO
-
HXDM.TO
Коммуникационные услуги
HXEM.TO
-
HXDM.TO
Потребительский циклический сектор
HXEM.TO
-
HXDM.TO
Потребительский защитный сектор
HXEM.TO
-
HXDM.TO
Энергетика
HXEM.TO
-
HXDM.TO
Финансовые услуги
HXEM.TO
-
HXDM.TO
Здравоохранение
HXEM.TO
-
HXDM.TO
Промышленность
HXEM.TO
-
HXDM.TO
Технологии
HXEM.TO
-
HXDM.TO
Коммунальные услуги
HXEM.TO
-
HXDM.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXEM.TO vs. HXDM.TO — Ранг доходности на риск
HXEM.TO
HXDM.TO
Сравнение HXEM.TO c HXDM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXEM.TO | HXDM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.27 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 1.96 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 7.57 | +8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXEM.TO | HXDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.50 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HXEM.TO и HXDM.TO
Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки HXDM.TO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и HXDM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXEM.TO | HXDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -28.43% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -11.40% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -14.65% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.44% | -23.87% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.36% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -4.74% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.94% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXEM.TO и HXDM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что HXEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXDM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXEM.TO | HXDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 5.70% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.09% | 12.55% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 14.91% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 14.07% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 15.42% | +1.53% |
Сравнение комиссий HXEM.TO и HXDM.TO
HXEM.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HXDM.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXEM.TO и HXDM.TO
Ни HXEM.TO, ни HXDM.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HXEM.TO and HXDM.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXDM.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXDM.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for HXEM.TO.
HXEM.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while HXDM.TO is International Equity. HXEM.TO tracks Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while HXDM.TO tracks Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Their fees differ too: 0.25% for HXEM.TO and 0.20% for HXDM.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXEM.TO и HXDM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор