PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXEM.TO с ZEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXEM.TO с ZEM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO).

HXEM.TO и ZEM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXEM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXEM.TO и ZEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXEM.TO и ZEM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		4.95%26.46%14.53%7.09%-16.39%-2.71%12.33%
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		5.88%27.66%15.21%7.38%-15.80%-2.64%12.72%

Доходность по периодам

С начала года, HXEM.TO показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у ZEM.TO с доходностью 5.88%.

HXEM.TO

1 день
3.92%
1 месяц
-6.16%
С начала года
4.95%
6 месяцев
6.45%
1 год
28.31%
3 года*
16.05%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—

ZEM.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-6.08%
С начала года
5.88%
6 месяцев
7.60%
1 год
30.91%
3 года*
17.12%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с HXEM.TO:
HXEM.TO с XEC.TOHXEM.TO с VEE.TOHXEM.TO с XEMC.TOHXEM.TO с XSEM.TOHXEM.TO с XMM.TOHXEM.TO с HXS.TOHXEM.TO с XEM.TO
Часто сравнивают с ZEM.TO:
ZEM.TO с XEC.TOZEM.TO с VEE.TOZEM.TO с xec.TOZEM.TO с XEF.TOZEM.TO с XSEM.TOZEM.TO с ZCN.TOZEM.TO с ZDI.TO

Сравнение комиссий HXEM.TO и ZEM.TO

HXEM.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZEM.TO в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXEM.TO vs. ZEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXEM.TO
Ранг доходности на риск HXEM.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXEM.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXEM.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXEM.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXEM.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXEM.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ZEM.TO
Ранг доходности на риск ZEM.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEM.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXEM.TO c ZEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXEM.TOZEM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.05

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.60

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

8.50

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXEM.TO vs. ZEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXEM.TO на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEM.TO равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXEM.TO и ZEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXEM.TOZEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между HXEM.TO и ZEM.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXEM.TO и ZEM.TO

HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		2.11%2.23%2.56%2.87%2.89%2.50%1.69%2.42%2.20%1.76%4.19%2.45%

Просадки

Сравнение просадок HXEM.TO и ZEM.TO

Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, примерно равная максимальной просадке ZEM.TO в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и ZEM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXEM.TOZEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-34.79%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-11.64%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-30.69%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-8.52%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-10.09%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.57%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HXEM.TO и ZEM.TO

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) составляет 10.71%, в то время как у BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что HXEM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXEM.TOZEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

12.66%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

16.72%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

20.91%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.71%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

18.28%

-1.73%