PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWVIX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWVIX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HWVIX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWVIX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund		5.73%3.02%4.31%16.36%-6.33%35.19%1.25%21.68%-14.44%13.55%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, HWVIX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWVIX имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции VSIIX немного отстают с 10.09%.

HWVIX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.42%
С начала года
5.73%
6 месяцев
7.61%
1 год
18.43%
3 года*
9.69%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.12%

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HWVIX:
HWVIX с AVUVHWVIX с VTSNXHWVIX с HWCIXHWVIX с HWSAXHWVIX с HWLIXHWVIX с HWTIXHWVIX с HWMIX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY

Сравнение комиссий HWVIX и VSIIX

HWVIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

HWVIX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWVIX
Ранг доходности на риск HWVIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWVIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWVIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWVIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWVIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWVIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWVIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWVIXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.92

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

5.63

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWVIX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWVIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWVIX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWVIXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.92

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.09

Корреляция

Корреляция между HWVIX и VSIIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWVIX и VSIIX

Дивидендная доходность HWVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund		1.08%1.14%6.28%8.52%9.38%6.40%0.96%0.87%10.51%15.74%0.78%3.34%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок HWVIX и VSIIX

Максимальная просадка HWVIX за все время составила -52.18%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWVIX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWVIXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.18%

-62.05%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-14.16%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-24.09%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.18%

-45.38%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-6.14%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-8.57%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.44%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HWVIX и VSIIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что HWVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWVIXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.53%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

11.24%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

20.68%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

19.85%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

21.83%

+2.65%