Сравнение HWVIX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HWVIX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWVIX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 5.73% | 3.02% | 4.31% | 16.36% | -6.33% | 35.19% | 1.25% | 21.68% | -14.44% | 13.55% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HWVIX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWVIX имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции TASCX немного впереди с 10.35%.
HWVIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.12%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWVIX и TASCX
HWVIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
HWVIX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
HWVIX
TASCX
Сравнение HWVIX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWVIX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.56 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.26 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.36 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 10.07 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWVIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.56 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HWVIX и TASCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWVIX и TASCX
Дивидендная доходность HWVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.08% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок HWVIX и TASCX
Максимальная просадка HWVIX за все время составила -52.18%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWVIX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWVIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.18% | -58.55% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -12.12% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -30.26% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.18% | -40.45% | -11.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -3.47% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -8.66% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 2.84% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWVIX и TASCX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что HWVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWVIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.86% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 10.69% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 18.59% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 25.48% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 24.17% | +0.31% |