Сравнение HWVIX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HWVIX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWVIX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 5.73% | 3.02% | 4.31% | 16.36% | -6.33% | 35.19% | 1.25% | 21.68% | -14.44% | 13.55% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, HWVIX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции HWVIX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.38% соответственно.
HWVIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.12%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWVIX и JMCRX
HWVIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
HWVIX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
HWVIX
JMCRX
Сравнение HWVIX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWVIX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.04 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.61 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.88 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 5.55 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWVIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.04 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HWVIX и JMCRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWVIX и JMCRX
Дивидендная доходность HWVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.08% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок HWVIX и JMCRX
Максимальная просадка HWVIX за все время составила -52.18%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWVIX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWVIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.18% | -46.65% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -12.23% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -26.90% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.18% | -46.65% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -4.38% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -7.49% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.13% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWVIX и JMCRX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) составляет 4.45%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что HWVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWVIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.22% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 13.16% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 22.35% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 20.90% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 21.60% | +2.88% |