PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWVIX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWVIX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности HWVIX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWVIX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund		5.73%3.02%4.31%16.36%-6.33%35.19%1.25%21.68%-14.44%13.55%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, HWVIX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции HWVIX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.03% соответственно.

HWVIX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.42%
С начала года
5.73%
6 месяцев
7.61%
1 год
18.43%
3 года*
9.69%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.12%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с HWVIX:
HWVIX с AVUVHWVIX с VTSNXHWVIX с HWCIXHWVIX с HWSAXHWVIX с HWLIXHWVIX с HWTIXHWVIX с HWMIX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий HWVIX и HRTVX

HWVIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRTVX
Heartland Value Fund
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWVIX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWVIX
Ранг доходности на риск HWVIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWVIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWVIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWVIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWVIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWVIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWVIX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWVIXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.55

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.21

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.37

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

9.02

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWVIX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWVIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWVIX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWVIXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.55

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.52

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.58

-0.23

Корреляция

Корреляция между HWVIX и HRTVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWVIX и HRTVX

Дивидендная доходность HWVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund		1.08%1.14%6.28%8.52%9.38%6.40%0.96%0.87%10.51%15.74%0.78%3.34%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок HWVIX и HRTVX

Максимальная просадка HWVIX за все время составила -52.18%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWVIX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWVIXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.18%

-61.68%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-13.48%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-23.17%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.18%

-46.31%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-5.91%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-9.07%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.54%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HWVIX и HRTVX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) составляет 4.45%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что HWVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWVIXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

6.14%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

12.63%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

20.61%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

19.53%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

21.02%

+3.46%