Сравнение HWVIX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Aegis Value Fund (AVALX).
HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HWVIX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWVIX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 5.73% | 3.02% | 4.31% | 16.36% | -6.33% | 35.19% | 1.25% | 21.68% | -14.44% | 13.55% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, HWVIX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции HWVIX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 10.12% против 21.84% соответственно.
HWVIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.12%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWVIX и AVALX
HWVIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
HWVIX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
HWVIX
AVALX
Сравнение HWVIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWVIX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 3.51 | -2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 4.14 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.63 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 5.65 | -4.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 27.42 | -23.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWVIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 3.51 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.13 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.98 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HWVIX и AVALX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWVIX и AVALX
Дивидендная доходность HWVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.08% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок HWVIX и AVALX
Максимальная просадка HWVIX за все время составила -52.18%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWVIX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWVIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.18% | -73.72% | +21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.02% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -32.00% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.18% | -48.34% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -3.79% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -11.01% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 2.68% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWVIX и AVALX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) составляет 4.45%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что HWVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWVIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.77% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 14.37% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 21.22% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 22.62% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 22.33% | +2.15% |