PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWTIX с HWAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWTIX с HWAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX).

HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HWTIX и HWAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWTIX и HWAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		0.59%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		-0.07%14.56%11.59%26.74%-7.88%34.33%35.03%

Доходность по периодам

С начала года, HWTIX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у HWAIX с доходностью -0.07%.

HWTIX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.59%
6 месяцев
3.01%
1 год
24.98%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

HWAIX

1 день
1.53%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.35%
1 год
11.78%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с AVDVHWTIX с HWCIXHWTIX с HWSIXHWTIX с HWMIXHWTIX с HWGIXHWTIX с HWHIXHWTIX с HWVIX
Часто сравнивают с HWAIX:
HWAIX с VTVHWAIX с SCHDHWAIX с VEAHWAIX с VBRHWAIX с EFVHWAIX с VOOGHWAIX с IPFPX

Сравнение комиссий HWTIX и HWAIX

HWTIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HWAIX в 0.94%.

HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Доходность на риск

HWTIX vs. HWAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HWAIX
Ранг доходности на риск HWAIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWTIX c HWAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWTIXHWAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.66

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.02

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.92

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

3.93

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWTIX vs. HWAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWTIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа HWAIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWTIX и HWAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWTIXHWAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.66

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.57

+0.16

Корреляция

Корреляция между HWTIX и HWAIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWTIX и HWAIX

Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности HWAIX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.65%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		3.69%3.69%10.07%8.39%2.54%13.72%2.52%2.35%11.39%3.19%2.22%17.20%

Просадки

Сравнение просадок HWTIX и HWAIX

Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки HWAIX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и HWAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWTIXHWAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-41.28%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-13.18%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-23.87%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-3.76%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-5.68%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.08%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HWTIX и HWAIX

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWTIXHWAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.74%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

10.12%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

18.11%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

18.13%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

19.47%

+2.72%