PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWTIX с HWAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWTIX с HWAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HWTIX (Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund) and HWAIX (Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund) are both mutual funds - HWTIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while HWAIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 5 years, HWTIX returned 10.28%/yr vs 11.63%/yr for HWAIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWTIX charges 0.99%/yr vs 0.94%/yr for HWAIX.

Доходность

Сравнение доходности HWTIX и HWAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWTIX показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у HWAIX с доходностью 11.36%.

HWTIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.70%
С начала года
9.68%
6 месяцев
13.35%
1 год
24.95%
3 года*
19.21%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—

HWAIX

1 день
-0.50%
1 месяц
6.71%
С начала года
11.36%
6 месяцев
12.76%
1 год
21.75%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.63%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWTIX и HWAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		9.68%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		11.36%14.56%11.59%26.74%-7.88%34.33%35.03%

Correlation

The correlation between HWTIX and HWAIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.74

The correlation between HWTIX and HWAIX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с AVDVHWTIX с HWVIXHWTIX с HWSIXHWTIX с HWNIXHWTIX с HWMIXHWTIX с HWCIXHWTIX с HWGIX
Часто сравнивают с HWAIX:
HWAIX с EFVHWAIX с SCHDHWAIX с IPFPXHWAIX с VTVHWAIX с HWSIXHWAIX с VEAHWAIX с VBR

Доходность на риск

HWTIX vs. HWAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HWAIX
Ранг доходности на риск HWAIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWTIX c HWAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWTIXHWAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.76

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.46

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.23

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

10.08

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWTIX vs. HWAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWTIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWAIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWTIX и HWAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWTIXHWAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.62

+0.18

Просадки

Сравнение просадок HWTIX и HWAIX

Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки HWAIX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и HWAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWTIXHWAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-41.28%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-7.10%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.57%

-17.28%

-12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-23.87%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.50%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-5.62%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.27%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HWTIX и HWAIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) составляет 2.78%, в то время как у Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWTIXHWAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.79%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.64%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

13.05%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

18.10%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

19.46%

+2.52%

Сравнение комиссий HWTIX и HWAIX

HWTIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HWAIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWTIX и HWAIX

Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности HWAIX в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		3.31%3.69%10.07%8.39%2.54%13.72%2.52%2.35%11.39%3.19%2.22%17.20%
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.27%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HWTIX and HWAIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWAIX has higher volatility (3.79%) compared to HWTIX (2.78%). In terms of maximum drawdown, HWTIX dropped -29.57% vs HWAIX's -41.28%.

HWTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWTIX и HWAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор