Сравнение HWTIX с HWSAX
HWTIX (Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund) and HWSAX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A) are both mutual funds - HWTIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while HWSAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 5 years, HWTIX returned 11.78%/yr vs 11.71%/yr for HWSAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWTIX charges 0.99%/yr vs 1.21%/yr for HWSAX.
Доходность
Сравнение доходности HWTIX и HWSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWTIX показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 20.65%.
HWTIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 9.83%
- С начала года
- 13.10%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
HWSAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- 12.30%
- С начала года
- 20.65%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам HWTIX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 13.10% | 30.96% | 4.62% | 20.79% | -8.67% | 16.22% | 34.26% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 20.65% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | 42.61% |
Correlation
The correlation between HWTIX and HWSAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between HWTIX and HWSAX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWTIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
HWTIX
HWSAX
Сравнение HWTIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWTIX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.43 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 7.99 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWTIX и HWSAX
Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и HWSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWTIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -72.14% | +42.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -10.06% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.57% | -26.98% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.57% | -26.98% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -10.91% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.05% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWTIX и HWSAX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWTIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.89% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 10.77% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 16.75% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 21.35% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 24.49% | -2.65% |
Сравнение комиссий HWTIX и HWSAX
HWTIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWTIX и HWSAX
Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.38%, что больше доходности HWSAX в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.58% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 12.38% | 4.68% | 31.95% | 6.64% | 5.32% | 22.94% | 4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWTIX and HWSAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWTIX has higher volatility (3.42%) compared to HWSAX (2.89%). In terms of maximum drawdown, HWTIX dropped -29.57% vs HWSAX's -72.14%.
HWTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWTIX и HWSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор