PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWTIX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWTIX с HWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HWTIX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWTIX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		0.59%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%40.73%

Доходность по периодам

С начала года, HWTIX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%.

HWTIX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.59%
6 месяцев
3.01%
1 год
24.98%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с AVDVHWTIX с HWCIXHWTIX с HWSIXHWTIX с HWGIXHWTIX с HWMIXHWTIX с HWVIXHWTIX с HWHIX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX

Сравнение комиссий HWTIX и HWSAX

HWTIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWTIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWTIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWTIXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.78

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.22

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.17

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

4.34

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWTIX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWTIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа HWSAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWTIX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWTIXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.78

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.47

+0.26

Корреляция

Корреляция между HWTIX и HWSAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWTIX и HWSAX

Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.65%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок HWTIX и HWSAX

Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWTIXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-72.14%

+42.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-16.44%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-26.98%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-1.09%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-11.03%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.43%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HWTIX и HWSAX

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWTIXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.45%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

12.99%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

23.99%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

21.71%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

24.65%

-2.46%