Сравнение HWTIX с HWHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX).
HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HWTIX и HWHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWTIX и HWHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | -2.04% | 30.96% | 4.62% | 20.79% | -8.67% | 16.22% | 34.26% |
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | -1.84% | 7.28% | 7.23% | 12.00% | -11.08% | 6.25% | 13.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HWTIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у HWHIX с доходностью -1.84%.
HWTIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- —
HWHIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWTIX и HWHIX
HWTIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HWHIX в 0.70%.
Доходность на риск
HWTIX vs. HWHIX — Ранг доходности на риск
HWTIX
HWHIX
Сравнение HWTIX c HWHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWTIX | HWHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.89 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.52 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 6.11 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWTIX | HWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.35 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.72 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HWTIX и HWHIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWTIX и HWHIX
Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности HWHIX в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 4.78% | 4.68% | 31.95% | 6.64% | 5.32% | 22.94% | 4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | 5.89% | 6.24% | 6.27% | 4.77% | 4.03% | 4.02% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 4.42% | 0.00% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок HWTIX и HWHIX
Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки HWHIX в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и HWHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWTIX | HWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -23.03% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -3.14% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.57% | -15.02% | -14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -2.45% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -3.84% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 0.78% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWTIX и HWHIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWTIX | HWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 1.42% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 2.39% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 3.86% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 4.65% | +18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 5.10% | +17.07% |