Сравнение HWSIX с SVPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX).
HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и SVPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSIX и SVPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 3.61% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -14.02% | 9.52% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSIX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у SVPIX с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции HWSIX превзошли акции SVPIX по среднегодовой доходности: 10.20% против 7.42% соответственно.
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
SVPIX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSIX и SVPIX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SVPIX в 1.61%.
Доходность на риск
HWSIX vs. SVPIX — Ранг доходности на риск
HWSIX
SVPIX
Сравнение HWSIX c SVPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSIX | SVPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.88 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 4.97 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSIX | SVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.88 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.12 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.32 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HWSIX и SVPIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и SVPIX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и SVPIX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки SVPIX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и SVPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSIX | SVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -60.67% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -15.73% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -29.67% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -49.17% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -6.61% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -11.59% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.23% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и SVPIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 4.45%, в то время как у ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSIX | SVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.49% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 13.54% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 23.79% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 22.17% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 23.53% | +1.14% |