Сравнение HWSIX с BRUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX).
HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. BRUSX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и BRUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSIX и BRUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | -3.61% | 7.13% | 17.57% | 18.14% | -10.99% | 13.85% | 33.43% | 9.52% | -15.77% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSIX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у BRUSX с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции HWSIX превзошли акции BRUSX по среднегодовой доходности: 10.20% против 7.97% соответственно.
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
BRUSX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSIX и BRUSX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии BRUSX в 1.26%.
Доходность на риск
HWSIX vs. BRUSX — Ранг доходности на риск
HWSIX
BRUSX
Сравнение HWSIX c BRUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSIX | BRUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 3.38 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSIX | BRUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.09 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HWSIX и BRUSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и BRUSX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BRUSX в 10.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | 10.95% | 10.56% | 2.46% | 4.97% | 18.41% | 7.70% | 1.53% | 1.14% | 13.87% | 1.99% | 1.12% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и BRUSX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки BRUSX в -60.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и BRUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSIX | BRUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -60.38% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -14.33% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -39.83% | +12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -55.77% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -9.94% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -13.61% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 5.08% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и BRUSX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 4.45%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSIX | BRUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.99% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 15.54% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 24.88% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 23.41% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 23.29% | +1.38% |