Сравнение HWSIX с BOSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX).
HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. BOSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и BOSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSIX и BOSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 6.76% | 9.78% | 4.21% | 18.18% | -4.27% | 48.03% | 0.83% | 13.90% | -17.15% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSIX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у BOSVX с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции HWSIX уступали акциям BOSVX по среднегодовой доходности: 10.01% против 10.63% соответственно.
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
BOSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSIX и BOSVX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BOSVX в 0.60%.
Доходность на риск
HWSIX vs. BOSVX — Ранг доходности на риск
HWSIX
BOSVX
Сравнение HWSIX c BOSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSIX | BOSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.24 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.81 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.86 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 6.85 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSIX | BOSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.24 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HWSIX и BOSVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и BOSVX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BOSVX в 9.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 9.35% | 9.99% | 9.71% | 8.55% | 21.96% | 4.12% | 1.21% | 0.99% | 10.36% | 6.66% | 0.89% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и BOSVX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки BOSVX в -57.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и BOSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSIX | BOSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -57.14% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -14.60% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -28.71% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -57.14% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -6.09% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -8.67% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.96% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и BOSVX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 4.15%, в то время как у Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSIX | BOSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.33% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 14.73% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 24.24% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 22.83% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 25.05% | -0.38% |