PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSIX с ASVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWSIX с ASVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HWSIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund) and ASVIX (American Century Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HWSIX returned 10.98%/yr vs 9.93%/yr for ASVIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HWSIX charges 1.06%/yr vs 1.09%/yr for ASVIX.

Доходность

Сравнение доходности HWSIX и ASVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и American Century Small Cap Value Fund (ASVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWSIX показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у ASVIX с доходностью 14.14%. За последние 10 лет акции HWSIX превзошли акции ASVIX по среднегодовой доходности: 10.98% против 9.93% соответственно.

HWSIX

1 день
1.03%
1 месяц
2.97%
С начала года
17.70%
6 месяцев
15.91%
1 год
28.91%
3 года*
13.09%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.98%

ASVIX

1 день
0.50%
1 месяц
2.02%
С начала года
14.14%
6 месяцев
13.34%
1 год
21.09%
3 года*
10.69%
5 лет*
3.79%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWSIX и ASVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		17.70%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		14.14%-3.39%7.12%16.09%-14.48%37.20%8.94%33.51%-16.99%10.31%

Correlation

The correlation between HWSIX and ASVIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1998 г.

0.91

The correlation between HWSIX and ASVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

American Century Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWAIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIX
Часто сравнивают с ASVIX:
ASVIX с CCASXASVIX с AVUVASVIX с ISCVASVIX с IJSASVIX с AVUVXASVIX с VBASVIX с VIOV

Доходность на риск

HWSIX vs. ASVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ASVIX
Ранг доходности на риск ASVIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASVIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASVIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASVIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASVIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASVIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSIX c ASVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и American Century Small Cap Value Fund (ASVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSIXASVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.29

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.94

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.91

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

5.18

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSIX vs. ASVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSIX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа ASVIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSIX и ASVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSIXASVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.29

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.17

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HWSIX и ASVIX

Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки ASVIX в -55.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и ASVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWSIXASVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.00%

-55.10%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-12.23%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-27.25%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-27.25%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.67%

-43.50%

-10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-7.94%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.51%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSIX и ASVIX

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) имеют волатильность 3.77% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWSIXASVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.95%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

11.85%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

18.20%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

21.97%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

23.30%

+1.34%

Сравнение комиссий HWSIX и ASVIX

HWSIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии ASVIX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSIX и ASVIX

Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ASVIX в 12.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		12.24%14.08%6.96%1.00%3.86%7.32%0.35%2.41%20.02%14.39%5.29%14.05%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.86%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Часто задаваемые вопросы

HWSIX and ASVIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASVIX has higher volatility (3.95%) compared to HWSIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, HWSIX dropped -72.00% vs ASVIX's -55.10%.

HWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWSIX и ASVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор