Сравнение HWSAX с VSIAX
HWSAX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HWSAX returned 10.62%/yr vs 10.52%/yr for VSIAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HWSAX charges 1.21%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и VSIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 11.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWSAX имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции VSIAX немного отстают с 10.52%.
HWSAX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.62%
VSIAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам HWSAX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 16.25% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 11.64% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Correlation
The correlation between HWSAX and VSIAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between HWSAX and VSIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWSAX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
HWSAX
VSIAX
Сравнение HWSAX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.92 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 10.34 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.59 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и VSIAX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и VSIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWSAX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -45.39% | -26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -8.87% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.98% | -24.09% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -24.09% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -45.39% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.37% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -5.49% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.50% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и VSIAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 3.93% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWSAX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.97% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 10.43% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 15.19% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 19.77% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 22.45% | +2.17% |
Сравнение комиссий HWSAX и VSIAX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и VSIAX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VSIAX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.60% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.76% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
HWSAX and VSIAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSIAX has higher volatility (3.97%) compared to HWSAX (3.93%). In terms of maximum drawdown, HWSAX dropped -72.14% vs VSIAX's -45.39%.
VSIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWSAX и VSIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор