Сравнение HWSAX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции HWSAX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.96% против 8.38% соответственно.
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и JMCRX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
HWSAX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
HWSAX
JMCRX
Сравнение HWSAX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.04 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.61 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.88 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 5.55 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.04 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и JMCRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и JMCRX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и JMCRX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -46.65% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -12.23% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -26.90% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -46.65% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -4.38% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -7.49% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.13% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и JMCRX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.45%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.22% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 13.16% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 22.35% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 20.90% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 21.60% | +3.05% |