Сравнение HWSAX с HWTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и HWTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и HWTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | 40.73% |
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 0.59% | 30.96% | 4.62% | 20.79% | -8.67% | 16.22% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у HWTIX с доходностью 0.59%.
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
HWTIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и HWTIX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HWTIX в 0.99%.
Доходность на риск
HWSAX vs. HWTIX — Ранг доходности на риск
HWSAX
HWTIX
Сравнение HWSAX c HWTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | HWTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.68 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.17 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.18 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 8.06 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.68 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и HWTIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и HWTIX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности HWTIX в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 4.65% | 4.68% | 31.95% | 6.64% | 5.32% | 22.94% | 4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и HWTIX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки HWTIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и HWTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -29.57% | -42.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -10.87% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -29.57% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -8.35% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -6.47% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.95% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и HWTIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.45%, в то время как у Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.02% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 9.57% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 15.12% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 22.88% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 22.19% | +2.46% |