PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSAX с HWAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWSAX с HWAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX).

HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HWSAX и HWAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWSAX и HWAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		-0.07%14.56%11.59%26.74%-7.88%34.33%5.35%25.62%-11.01%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у HWAIX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции HWSAX уступали акциям HWAIX по среднегодовой доходности: 9.96% против 12.59% соответственно.

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%

HWAIX

1 день
1.53%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.35%
1 год
11.78%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWHIXHWSAX с HWMIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX
Часто сравнивают с HWAIX:
HWAIX с VTVHWAIX с SCHDHWAIX с VEAHWAIX с VBRHWAIX с EFVHWAIX с VOOGHWAIX с IPFPX

Сравнение комиссий HWSAX и HWAIX

HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HWAIX в 0.94%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Доходность на риск

HWSAX vs. HWAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HWAIX
Ранг доходности на риск HWAIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSAX c HWAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSAXHWAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.66

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.02

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.92

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

3.93

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSAX vs. HWAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSAX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWAIX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSAX и HWAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSAXHWAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.65

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между HWSAX и HWAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSAX и HWAIX

Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности HWAIX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		3.69%3.69%10.07%8.39%2.54%13.72%2.52%2.35%11.39%3.19%2.22%17.20%

Просадки

Сравнение просадок HWSAX и HWAIX

Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки HWAIX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и HWAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWSAXHWAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-41.28%

-30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.18%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-23.87%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.82%

-41.28%

-12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-3.76%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-5.68%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.08%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSAX и HWAIX

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWSAXHWAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.74%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

10.12%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

18.11%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

18.13%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

19.47%

+5.18%