Сравнение HWSAX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции HWSAX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.96% против 11.03% соответственно.
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и HRTVX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
HWSAX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
HWSAX
HRTVX
Сравнение HWSAX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.55 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.21 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.37 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 9.02 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.55 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и HRTVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и HRTVX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и HRTVX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -61.68% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -13.48% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -23.17% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -46.31% | -7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -5.91% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -9.07% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.54% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и HRTVX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.45%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.14% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 12.63% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 20.61% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 19.53% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 21.02% | +3.63% |