Сравнение HWSAX с DEVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и DEVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и DEVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 7.13% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 3.11% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у DEVLX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции HWSAX превзошли акции DEVLX по среднегодовой доходности: 9.77% против 8.78% соответственно.
HWSAX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 9.77%
DEVLX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и DEVLX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии DEVLX в 1.11%.
Доходность на риск
HWSAX vs. DEVLX — Ранг доходности на риск
HWSAX
DEVLX
Сравнение HWSAX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | DEVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 4.11 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.27 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и DEVLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и DEVLX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности DEVLX в 13.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.65% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 13.34% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и DEVLX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и DEVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -60.08% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -13.91% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -24.80% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -46.48% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -8.37% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -8.32% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.58% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и DEVLX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.15%, в то время как у Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.26% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 11.61% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 21.22% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 21.05% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 23.48% | +1.16% |