PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSAX с BRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWSAX с BRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX).

HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HWSAX и BRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWSAX и BRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		4.35%5.51%-0.22%14.20%-7.76%67.87%12.04%15.00%-13.09%7.09%

Доходность по периодам

С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у BRSVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции HWSAX уступали акциям BRSVX по среднегодовой доходности: 9.96% против 11.32% соответственно.

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%

BRSVX

1 день
2.21%
1 месяц
-4.21%
С начала года
4.35%
6 месяцев
6.46%
1 год
21.24%
3 года*
7.21%
5 лет*
6.28%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Bridgeway Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWHIXHWSAX с HWMIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX
Часто сравнивают с BRSVX:
BRSVX с VSCAXBRSVX с AVUVBRSVX с BUFSXBRSVX с WAMVXBRSVX с VBRBRSVX с DFSVXBRSVX с BOSOX

Сравнение комиссий HWSAX и BRSVX

HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии BRSVX в 0.83%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund

Доходность на риск

HWSAX vs. BRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BRSVX
Ранг доходности на риск BRSVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSAX c BRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSAXBRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.98

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.51

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.68

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

5.65

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSAX vs. BRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSAX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRSVX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSAX и BRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSAXBRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.98

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.13

Корреляция

Корреляция между HWSAX и BRSVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSAX и BRSVX

Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BRSVX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		2.01%2.10%3.35%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.97%1.96%

Просадки

Сравнение просадок HWSAX и BRSVX

Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки BRSVX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и BRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWSAXBRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-67.58%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-12.94%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-30.52%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.82%

-51.67%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-5.91%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-13.74%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.85%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSAX и BRSVX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.45%, в то время как у Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWSAXBRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.84%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

13.50%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

22.22%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

22.38%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

24.23%

+0.42%