Сравнение HWSAX с BRSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и BRSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и BRSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -0.59% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции HWSAX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 9.96% против 6.88% соответственно.
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
BRSIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и BRSIX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.
Доходность на риск
HWSAX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск
HWSAX
BRSIX
Сравнение HWSAX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | BRSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.68 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.33 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.11 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 10.21 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.68 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.13 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.29 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и BRSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и BRSIX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BRSIX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.03% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и BRSIX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и BRSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -61.79% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -13.57% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -53.66% | +26.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -54.09% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -19.26% | +18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -15.68% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.13% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и BRSIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.45%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 7.65% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 17.47% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 26.50% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 24.44% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 24.01% | +0.64% |