Сравнение HWSAX с BOSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. BOSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и BOSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и BOSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 8.69% | 9.78% | 4.21% | 18.18% | -4.27% | 48.03% | 0.83% | 13.90% | -17.15% | 5.91% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HWSAX показывает доходность 9.00%, а BOSVX немного ниже – 8.69%. За последние 10 лет акции HWSAX уступали акциям BOSVX по среднегодовой доходности: 9.96% против 10.82% соответственно.
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
BOSVX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и BOSVX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии BOSVX в 0.60%.
Доходность на риск
HWSAX vs. BOSVX — Ранг доходности на риск
HWSAX
BOSVX
Сравнение HWSAX c BOSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | BOSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.36 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.96 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.21 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 8.13 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | BOSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.36 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и BOSVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и BOSVX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BOSVX в 9.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 9.19% | 9.99% | 9.71% | 8.55% | 21.96% | 4.12% | 1.21% | 0.99% | 10.36% | 6.66% | 0.89% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и BOSVX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки BOSVX в -57.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и BOSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | BOSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -57.14% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -14.60% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -28.71% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -57.14% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -4.40% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -8.67% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.97% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и BOSVX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.45%, в то время как у Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | BOSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.64% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 14.81% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 24.25% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 22.84% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 25.05% | -0.40% |