Сравнение HWNIX с HWSIX
HWNIX (Hotchkis & Wiley International Value Fund) and HWSIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund) are both mutual funds - HWNIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while HWSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 10 years, HWNIX returned 11.07%/yr vs 10.98%/yr for HWSIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWNIX charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for HWSIX.
Доходность
Сравнение доходности HWNIX и HWSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWNIX показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 17.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWNIX имеют среднегодовую доходность 11.07%, а акции HWSIX немного отстают с 10.98%.
HWNIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 11.07%
HWSIX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 17.70%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам HWNIX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 14.76% | 41.40% | 5.92% | 22.98% | -5.40% | 18.12% | -2.36% | 20.53% | -18.77% | 18.13% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 17.70% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Correlation
The correlation between HWNIX and HWSIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between HWNIX and HWSIX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWNIX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
HWNIX
HWSIX
Сравнение HWNIX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWNIX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.16 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 10.38 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWNIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.84 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.45 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HWNIX и HWSIX
Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и HWSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWNIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -72.00% | +23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -10.01% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -26.92% | +11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -26.92% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.97% | -53.67% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -12.08% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.04% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWNIX и HWSIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWNIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.77% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 11.25% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 17.23% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 21.54% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 24.64% | -4.66% |
Сравнение комиссий HWNIX и HWSIX
HWNIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWNIX и HWSIX
Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности HWSIX в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 14.73% | 16.90% | 13.76% | 8.40% | 3.20% | 1.46% | 1.21% | 3.77% | 7.96% | 5.89% | 3.90% | 0.00% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.86% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Часто задаваемые вопросы
HWNIX and HWSIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWNIX has higher volatility (4.33%) compared to HWSIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, HWNIX dropped -48.97% vs HWSIX's -72.00%.
HWNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWNIX и HWSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор