PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWMIX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWMIX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HWMIX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWMIX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		6.62%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HWMIX показывает доходность 6.74%, а VVOAX немного ниже – 6.62%. За последние 10 лет акции HWMIX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 9.08% против 14.71% соответственно.

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%

VVOAX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
6.62%
6 месяцев
11.87%
1 год
32.52%
3 года*
25.99%
5 лет*
16.84%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий HWMIX и VVOAX

HWMIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

HWMIX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWMIX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWMIXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.54

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.07

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.31

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

9.79

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWMIX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWMIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWMIX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWMIXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.54

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между HWMIX и VVOAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWMIX и VVOAX

Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VVOAX в 9.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.78%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок HWMIX и VVOAX

Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWMIXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-62.08%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-9.21%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-24.05%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

-51.80%

-11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-6.20%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-11.80%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.56%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HWMIX и VVOAX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) составляет 4.30%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWMIXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.77%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

14.27%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

22.91%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

21.05%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

24.19%

+1.43%