Сравнение HWMIX с VMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).
HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HWMIX и VMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWMIX и VMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 6.50% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.69% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HWMIX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у VMVAX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции HWMIX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 9.06% против 10.21% соответственно.
HWMIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.06%
VMVAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWMIX и VMVAX
HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.
Доходность на риск
HWMIX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск
HWMIX
VMVAX
Сравнение HWMIX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWMIX | VMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.55 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 6.49 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWMIX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.68 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HWMIX и VMVAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWMIX и VMVAX
Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VMVAX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.31% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.98% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок HWMIX и VMVAX
Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и VMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWMIX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.84% | -43.07% | -26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -8.33% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -19.75% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.21% | -43.07% | -20.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -4.55% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -4.41% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.68% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWMIX и VMVAX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) имеют волатильность 4.20% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWMIX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.02% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 8.74% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 16.34% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 16.09% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.61% | 18.80% | +6.81% |