Сравнение HWMIX с FSLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX).
HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности HWMIX и FSLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWMIX и FSLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 5.14% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 6.38% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HWMIX показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции HWMIX уступали акциям FSLSX по среднегодовой доходности: 8.92% против 10.46% соответственно.
HWMIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 8.92%
FSLSX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWMIX и FSLSX
HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FSLSX в 0.86%.
Доходность на риск
HWMIX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск
HWMIX
FSLSX
Сравнение HWMIX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWMIX | FSLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.66 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.05 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 3.45 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWMIX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.66 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HWMIX и FSLSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWMIX и FSLSX
Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.32% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок HWMIX и FSLSX
Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, примерно равная максимальной просадке FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и FSLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWMIX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.84% | -69.87% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -15.25% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -26.81% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.21% | -47.98% | -15.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -7.23% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -8.30% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 4.03% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWMIX и FSLSX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) составляет 3.97%, в то время как у Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWMIX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 6.17% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 15.20% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 23.98% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 20.47% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.61% | 21.89% | +3.72% |