Сравнение HWMIX с BERCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX).
HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HWMIX и BERCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWMIX и BERCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 6.50% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.74% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, HWMIX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у BERCX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции HWMIX превзошли акции BERCX по среднегодовой доходности: 9.06% против 8.51% соответственно.
HWMIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.06%
BERCX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWMIX и BERCX
HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BERCX в 0.90%.
Доходность на риск
HWMIX vs. BERCX — Ранг доходности на риск
HWMIX
BERCX
Сравнение HWMIX c BERCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWMIX | BERCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 4.18 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWMIX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HWMIX и BERCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWMIX и BERCX
Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности BERCX в 12.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.31% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.50% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок HWMIX и BERCX
Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки BERCX в -52.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и BERCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWMIX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.84% | -52.71% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -11.45% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -22.04% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.21% | -42.41% | -20.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -8.42% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -7.56% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.78% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWMIX и BERCX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) составляет 4.20%, в то время как у Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWMIX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 6.42% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 12.29% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 20.37% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 17.18% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.61% | 19.20% | +6.41% |