PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWLIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWLIX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HWLIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWLIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		0.36%18.06%12.80%16.92%-5.31%28.86%-0.29%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, HWLIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

HWLIX

1 день
1.87%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.36%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.71%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.49%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с HWLIX:
HWLIX с AVLVHWLIX с VOOVHWLIX с HWNIXHWLIX с HWSIXHWLIX с HWVIXHWLIX с HWCIXHWLIX с HWMIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий HWLIX и TOWFX

HWLIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HWLIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWLIX
Ранг доходности на риск HWLIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWLIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWLIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWLIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWLIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWLIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWLIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWLIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.86

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.57

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.44

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

12.63

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWLIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWLIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWLIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWLIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.86

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.01

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.02

+0.41

Корреляция

Корреляция между HWLIX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWLIX и TOWFX

Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		8.09%8.12%11.29%11.12%8.48%0.86%1.65%1.62%3.55%1.67%1.94%1.59%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWLIX и TOWFX

Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWLIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.48%

-96.18%

+25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-9.39%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-96.18%

+71.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-94.87%

+90.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-21.08%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.81%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HWLIX и TOWFX

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что HWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWLIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.22%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

6.79%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

12.04%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

1,084.26%

-1,065.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

971.22%

-949.62%