Сравнение HWHIX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности HWHIX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWHIX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | -1.46% | 7.28% | 7.23% | 12.00% | -11.08% | 6.25% | 3.85% | 9.61% | -3.37% | 6.62% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HWHIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции HWHIX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 4.32% против 5.18% соответственно.
HWHIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 4.32%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWHIX и VWEHX
HWHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
HWHIX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
HWHIX
VWEHX
Сравнение HWHIX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWHIX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.90 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.86 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.79 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 11.37 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWHIX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.90 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.87 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HWHIX и VWEHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWHIX и VWEHX
Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | 5.87% | 6.24% | 6.27% | 4.77% | 4.03% | 4.02% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 4.42% | 0.00% | 0.86% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок HWHIX и VWEHX
Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWHIX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -30.17% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.52% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -13.83% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.03% | -19.69% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -1.80% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -4.30% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.62% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWHIX и VWEHX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWHIX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.39% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.29% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.45% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 4.85% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 5.26% | -0.16% |