Сравнение HWHIX с HWTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX).
HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HWHIX и HWTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWHIX и HWTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | -1.46% | 7.28% | 7.23% | 12.00% | -11.08% | 6.25% | 13.77% |
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | -2.04% | 30.96% | 4.62% | 20.79% | -8.67% | 16.22% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HWHIX показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у HWTIX с доходностью -2.04%.
HWHIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 4.32%
HWTIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWHIX и HWTIX
HWHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HWTIX в 0.99%.
Доходность на риск
HWHIX vs. HWTIX — Ранг доходности на риск
HWHIX
HWTIX
Сравнение HWHIX c HWTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWHIX | HWTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.80 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.67 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 6.61 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWHIX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.42 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HWHIX и HWTIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWHIX и HWTIX
Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности HWTIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | 5.87% | 6.24% | 6.27% | 4.77% | 4.03% | 4.02% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 4.42% | 0.00% | 0.86% |
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 4.78% | 4.68% | 31.95% | 6.64% | 5.32% | 22.94% | 4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWHIX и HWTIX
Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки HWTIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и HWTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWHIX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -29.57% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -10.87% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -29.57% | +14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -10.75% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -6.47% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.98% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWHIX и HWTIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) составляет 1.51%, в то время как у Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWHIX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 5.27% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 9.20% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 14.93% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 22.86% | -18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 22.17% | -17.07% |