PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWHIX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWHIX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HWHIX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWHIX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		-1.46%7.28%7.23%12.00%-11.08%6.25%3.85%9.61%-3.37%6.62%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, HWHIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции HWHIX уступали акциям HWMIX по среднегодовой доходности: 4.32% против 9.08% соответственно.

HWHIX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.01%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.33%
10 лет*
4.32%

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWHIX:
HWHIX с PTRBHWHIX с HYGHWHIX с PTRQXHWHIX с BSIIXHWHIX с BAGIXHWHIX с FBNDHWHIX с SHYL
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX

Сравнение комиссий HWHIX и HWMIX

HWHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Доходность на риск

HWHIX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWHIX
Ранг доходности на риск HWHIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWHIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWHIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWHIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWHIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWHIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWHIX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWHIXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.93

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.41

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.35

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

5.49

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWHIX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWHIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа HWMIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWHIX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWHIXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.93

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.44

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.36

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.47

+0.29

Корреляция

Корреляция между HWHIX и HWMIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWHIX и HWMIX

Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		5.87%6.24%6.27%4.77%4.03%4.02%5.47%5.92%6.24%4.42%0.00%0.86%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок HWHIX и HWMIX

Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWHIXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-69.84%

+46.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-16.87%

+13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-25.90%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.03%

-63.21%

+40.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-3.32%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-10.89%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

4.15%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HWHIX и HWMIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) составляет 1.51%, в то время как у Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWHIXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

4.30%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

12.42%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

23.86%

-19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

22.34%

-17.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

25.62%

-20.52%