PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWHIX с HWAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWHIX с HWAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX).

HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HWHIX и HWAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWHIX и HWAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		-1.84%7.28%7.23%12.00%-11.08%6.25%3.85%9.61%-3.37%6.62%
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		-1.57%14.56%11.59%26.74%-7.88%34.33%5.35%25.62%-11.01%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, HWHIX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у HWAIX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции HWHIX уступали акциям HWAIX по среднегодовой доходности: 4.28% против 12.42% соответственно.

HWHIX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-0.99%
1 год
4.80%
3 года*
6.74%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.28%

HWAIX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.32%
1 год
10.25%
3 года*
13.90%
5 лет*
10.52%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с HWHIX:
HWHIX с PTRBHWHIX с HYGHWHIX с BSIIXHWHIX с PTRQXHWHIX с BAGIXHWHIX с FBNDHWHIX с SHYL
Часто сравнивают с HWAIX:
HWAIX с VTVHWAIX с SCHDHWAIX с VEAHWAIX с VBRHWAIX с EFVHWAIX с IPFPXHWAIX с VOOG

Сравнение комиссий HWHIX и HWAIX

HWHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HWAIX в 0.94%.

HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Доходность на риск

HWHIX vs. HWAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWHIX
Ранг доходности на риск HWHIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWHIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWHIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWHIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWHIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWHIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HWAIX
Ранг доходности на риск HWAIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWHIX c HWAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWHIXHWAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.58

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.91

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.66

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

2.84

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWHIX vs. HWAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWHIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа HWAIX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWHIX и HWAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWHIXHWAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.58

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.56

+0.19

Корреляция

Корреляция между HWHIX и HWAIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWHIX и HWAIX

Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности HWAIX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		5.89%6.24%6.27%4.77%4.03%4.02%5.47%5.92%6.24%4.42%0.00%0.86%
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		3.75%3.69%10.07%8.39%2.54%13.72%2.52%2.35%11.39%3.19%2.22%17.20%

Просадки

Сравнение просадок HWHIX и HWAIX

Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки HWAIX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и HWAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWHIXHWAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-41.28%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-13.18%

+10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-23.87%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.03%

-41.28%

+18.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-5.20%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-5.68%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.07%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HWHIX и HWAIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) составляет 1.42%, в то время как у Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWHIXHWAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

3.38%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

10.01%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

18.09%

-14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

18.12%

-13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

19.47%

-14.37%