Сравнение HWHIX с CCLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).
HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HWHIX и CCLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWHIX и CCLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | -1.46% | 7.28% | 7.23% | 12.00% | -11.08% | 6.25% | 3.85% | 2.98% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, HWHIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.
HWHIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 4.32%
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWHIX и CCLFX
HWHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.
Доходность на риск
HWHIX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
HWHIX
CCLFX
Сравнение HWHIX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWHIX | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 8.00 | -6.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 16.02 | -14.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 5.88 | -4.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 16.71 | -14.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 101.37 | -94.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWHIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 8.00 | -6.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 5.15 | -4.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 4.53 | -3.77 |
Корреляция
Корреляция между HWHIX и CCLFX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWHIX и CCLFX
Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | 5.87% | 6.24% | 6.27% | 4.77% | 4.03% | 4.02% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 4.42% | 0.00% | 0.86% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.37% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWHIX и CCLFX
Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и CCLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWHIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -3.91% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -0.38% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -2.25% | -12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.09% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -0.16% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.08% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWHIX и CCLFX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWHIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.23% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 0.65% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 0.97% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 1.74% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 1.89% | +3.21% |