Сравнение HWGIX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
HWGIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HWGIX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWGIX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | -5.10% | 23.76% | 9.46% | 28.00% | -11.65% | 26.67% | -0.59% | 24.57% | -16.08% | 16.73% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | -1.45% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HWGIX показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции HWGIX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 9.88% против 8.97% соответственно.
HWGIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -5.10%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 9.88%
MVGIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWGIX и MVGIX
HWGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
HWGIX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
HWGIX
MVGIX
Сравнение HWGIX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWGIX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.06 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.48 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.20 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 5.19 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWGIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.06 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.72 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HWGIX и MVGIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWGIX и MVGIX
Дивидендная доходность HWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что меньше доходности MVGIX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | 10.15% | 9.63% | 15.10% | 11.01% | 3.92% | 0.68% | 1.49% | 2.56% | 10.34% | 5.50% | 0.80% | 7.06% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 11.10% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок HWGIX и MVGIX
Максимальная просадка HWGIX за все время составила -46.71%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWGIX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWGIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -30.19% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -8.65% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -18.01% | -10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -30.19% | -16.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -8.44% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -2.89% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 1.99% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWGIX и MVGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что HWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWGIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 3.22% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 5.74% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 10.51% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 10.51% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 12.38% | +8.33% |