Сравнение HWGIX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
HWGIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HWGIX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWGIX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | -3.19% | 23.76% | 9.46% | 28.00% | -11.65% | 26.67% | -0.59% | 24.57% | -16.08% | 16.73% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HWGIX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWGIX имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции HWSAX немного отстают с 9.96%.
HWGIX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.10%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWGIX и HWSAX
HWGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
HWGIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
HWGIX
HWSAX
Сравнение HWGIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWGIX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 4.34 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWGIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HWGIX и HWSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWGIX и HWSAX
Дивидендная доходность HWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | 9.95% | 9.63% | 15.10% | 11.01% | 3.92% | 0.68% | 1.49% | 2.56% | 10.34% | 5.50% | 0.80% | 7.06% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок HWGIX и HWSAX
Максимальная просадка HWGIX за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWGIX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWGIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -72.14% | +25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -16.44% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -26.98% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -53.82% | +7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -1.09% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -11.03% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 4.43% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWGIX и HWSAX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что HWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWGIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.45% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 12.99% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 23.99% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 21.71% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 24.65% | -3.93% |