Сравнение HWGIX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
HWGIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HWGIX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWGIX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | -3.19% | 23.76% | 9.46% | 28.00% | -11.65% | 26.67% | -0.59% | 24.57% | -16.08% | 16.73% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HWGIX показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции HWGIX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 10.10% против 5.74% соответственно.
HWGIX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.10%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWGIX и GAOAX
HWGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
HWGIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
HWGIX
GAOAX
Сравнение HWGIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWGIX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 4.47 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWGIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.17 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HWGIX и GAOAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWGIX и GAOAX
Дивидендная доходность HWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что сопоставимо с доходностью GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | 9.95% | 9.63% | 15.10% | 11.01% | 3.92% | 0.68% | 1.49% | 2.56% | 10.34% | 5.50% | 0.80% | 7.06% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок HWGIX и GAOAX
Максимальная просадка HWGIX за все время составила -46.71%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWGIX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWGIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -29.02% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -8.95% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -29.02% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -29.02% | -17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -7.61% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -6.01% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.20% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWGIX и GAOAX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеют волатильность 5.00% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWGIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.98% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 7.55% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 11.53% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 11.03% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 10.81% | +9.91% |